Аналитик-разработчик моделей оценки кредитного риска

Дата создания: 09 декабря 2020

Москва

Постоянная

Полная занятость

Откликнуться

Обязанности:

  • Моделирование и анализ кредитных и операционных рисков: 
  • построение моделей оценки вероятности дефолта (PD модели) и моделей уровня потерь при дефолте (LGD модели);
  • построение моделей взыскания просроченной задолженности (collection), оценивающих вероятность взыскания просроченной задолженности и позволяющих оптимизировать стратегию работы с просроченной задолженностью.
  • построение моделей управления лимитами кредитного риска;
  • построение моделей доходности продуктов/услуг для определения оптимального ценового предложения и кредитного лимита при осуществлении продаж;
  • внедрение машинного обучения в этапы и процессы интегрированного риск-менеджмента;
  • моделирование совокупного риска, его оценка с учетом риск-аппетита;
  • разработка инструментов оценки кредитного риска в инвестиционных и операционных проектах.

Требования:

  • опыт построения («с нуля») скоринговых карт и моделей оценки кредитных рисков;
  • навык построения моделей классификации, кластеризации, обработки временных рядов;
  • умение оценивать качество модели, интерпретировать результаты;
  • хорошие знания в области эконометрического моделирования, методов оптимизации и теории вероятностей;
  • знание библиотек python для ML, умение работать с классами, строящими модели машинного обучения;
  • опыт валидации моделей и проведения стресс тестирования;
  • умение и опыт написания кода в SAS, продвинутый уровень владения Postgre SQL и умение работать со стеком Hadoop (spark, hive);
  • опыт оценки NPV / IRR и рисков проекта.

Условия:

  • работа в ведущей цифровой компании;
  • профессиональное развитие и возможность обучения;
  • оформление по ТК РФ;
  • офис в шаговой доступности от м. Румянцево, БЦ Комсити (до конца года удаленный режим работы);
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • корпоративная мобильная связь с первого дня;
  • программа лояльности совместно с компаниями партнерами.

http://www.rostelecom.ru

1 открытых вакансий

ПАО «Ростелеком» (www.company.rt.ru) – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,1 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,1 млн.