Market/ALM Risk Data Scientist в Департамент анализа данных и моделирования

Дата создания: 26 июля 2020

Москва

Постоянная

Полная занятость

Откликнуться

Требования

•Высшее физико-математическое образование
•Владение методами мат. статистики, эконометрики и машинного обучения (регрессии, временные ряды, boosting, random forest)
•Понимание применимости различных методов, принципов тестирования, в том числе на меняющихся со временем выборках
•Понимание принципов работы коммерческого и инвестиционного банка, основных продуктов
•Знание Python (pandas, numpy, sklearn)
•SQL
•желательно - опыт работы в казначействе, балансовых или рыночных рисках
•желательно - знания финансовой математики

Обязанности

1.Разработка поведенческих моделей балансовых рисков:
•счета до востребования
•досрочные погашения и изъятия
•преддефолтные просрочки
•прогноз ОВП
•кризисные оттоки по депозитам
2.Разработка моделей стресс-тестирования рыночных факторов:
•модели динамики кривых доходности
•модели динамики поверхностей волатильности
3.Сбор данных для моделей:
•постановка задачи дата-инженерам
•участие в разработке витрин
4.Внедрение и сопровождение моделей:
•подготовка документации
•написание скриптов применения моделей
•взаимодействие с ИТ и бизнес-пользователями

Условия труда

•Конкурентная заработная плата по результатам собеседования
•Социальный пакет (мед. страховка с первого дня, скидки на фитнес, питание, стимулирующие выплаты и т.п.)
•Современный офис в 1 минуте от станции метро Добрынинская

https://www.gazprombank.ru/

3 открытых вакансий

По версии журнала Forbes «Газпромбанк» (Акционерное общество) в 2019 году занял третье место в рейтинге лучших работодателей России. Среди финансовых институтов из списка Forbes – Банк на первом месте. Оплата труда, условия труда, участие в социально-значимых проектах и проектах по охране окружающей среды – лишь часть показателей, по которым Газпромбанк занимает лидирующие позиции. Команда Газпромбанка – это более 18 тысяч профессионалов по всей России. Банк дает возможность каждому сотруднику проявить свои лучшие качества, применить имеющиеся навыки и развивать новые компетенции.