Quant Analyst в Департамент анализа данных и моделирования

Дата создания: 26 июля 2020

Москва

Постоянная

Полная занятость

Откликнуться

Требования

•Знание финансовой математики и понимание ее экономического смысла
•Программирование на C# или Java
•Умение работать с рыночными данными и их источниками. Понимание, как котируются различные продукты, конвенций
•Опыт промышленной разработки, знание современных DevOps средств как плюс

Обязанности

1.Разработка и поддержка моделей оценки рыночной стоимости и греков сложных деривативов
2.Разработка моделей расчета поправок (xVA), включая KVA и wrong-way risk
3.Разработка моделей рыночного риска
4.Промышленное внедрение моделей
5.Сопровождение внедряемых моделей:
•подготовка документации
•коммуникация с заказчиками (трейдеры, риск-менеджеры, финансы), валидацией и ИТ
6.В обязанности будет входить разработка моделей в одной из двух сред:
•внутренние библиотеки (.NET)
•доработка системы Calypso (Java)

Условия труда

•Конкурентная заработная плата по результатам собеседования
•Социальный пакет (мед. страховка с первого дня, скидки на фитнес, питание, стимулирующие выплаты и т.п.)
•Современный офис в 1 минуте от станции метро Добрынинская

https://www.gazprombank.ru/

3 открытых вакансий

По версии журнала Forbes «Газпромбанк» (Акционерное общество) в 2019 году занял третье место в рейтинге лучших работодателей России. Среди финансовых институтов из списка Forbes – Банк на первом месте. Оплата труда, условия труда, участие в социально-значимых проектах и проектах по охране окружающей среды – лишь часть показателей, по которым Газпромбанк занимает лидирующие позиции. Команда Газпромбанка – это более 18 тысяч профессионалов по всей России. Банк дает возможность каждому сотруднику проявить свои лучшие качества, применить имеющиеся навыки и развивать новые компетенции.